Шаг девятый: краткий курс по техническому анализу - современный теханализ (1.04.06)

Продолжим обсуждение технического анализа. Теперь у нас на очереди современный теханализ. Вообще-то понятие современного теханализа довольно расплывчато. Давайте отнесем к нему все те новые веяния и теории, которые возникли в последнее время (особенно в связи с развитем компьютерной текники). Опять же, всевозможных методик, теорий и новых индикаторов появилось немало и рассматривать их здесь мы не будем. Но, как яркий, и действительно заслуживающий внимания, вариант предлагаю рассмотреть теорию хаоса Б.Вильямса. Вы можете остановиться на ней, а можете подобрать себе что-либо иное по вкусу.

Итак, теория хаоса исходит из того, что поведение рынка не поддается никакому (!) анализу и никакие модели и паттерны, котоые срабатывали раньше (фигуры, показания осциляторов и стохастиков и т.д. - основанные на статической обработке исторических данных) не могут нам дать достаточно точного прогноза, так как рынки по своей природе хаотичны. Однако, несмотря на то, что мы не работать с ценовыми моделями, мы можем работать с психологической моделью поведения участников торгов или иначе - хаотической. Мы исходим из того, что её (модели) основой является Эллиотовское волновое движение цен. Не то, чтобы она (эта модель) являлась абсолютно точной и единственно верной, но на сегодняшний день (и на мой взгляд тоже) теория Эллиота может объяснить рынок наиболее полно, точно и верно.

По этой модели мы очень осторожно входим в игру (так как никогда четкой уверенности в правильности анализа не бывает) и если начинается тренд, то когда (и до тех пор пока) рынок растет - мы проводим агрессивные покупки, а когда он наконец выдыхается, - то мы уходим, оставляя возможность несведующим новичкам войти в игру и потерять свои деньги. Просто? Да просто, как и всё остальное в жизни, но... совсем не легко.

В целом, можно сказать, что метод инвестирования по теории Хаоса основывается на попытке раннего распознавания тренда и очень агрессивной работе с ним. На сегодняшний день, на мой взгляд, человечество не изобрело ничего лучшего (для позиционного трейдера), как следовать за толпой, пока она двигается в одном направлении, и вовремя уйти, когда она начинает подавать признаки замедления темпа, чтобы не быть ею же раздавленным.

Метод работы с трендом описывается и в книгах А.Элдера, впрочем в деталях его подход немного отличается от метода Б.Вильямса. Тем не менее, Вы должны понимать, что могут существовать различные вариации одного и того же метода, каждая их которых будет наиболее применима к тому или иному рынку и условиям игры. Я использую комбинированный подход из методов А.Элдера и Б.Вильямса, и адаптированный под меня, мой характер и мои возможности. Вам, скорее всего, придется тоже заняться адаптацией метода под себя, так как методы игры, как и демократию, - невозможно скопировать вслепую. И на вопрос, а почему у нас это не работает всегда будет звучать простой ответ - надо было учитывать местную специфику.

Как я уже говорил, нет смысла вдаваться в подробности описания этих методик, пока Вы не начнете играть и у Вас не возникнут вопросы их применения, тем более, что в книгах их авторов материал изложен на очень высоком уровне. Давайте, в кратце, обобщим и перечислим все известные (базисные) методы спекулятивной игры:

1. Торговля на определении минимумов и предсказании будущих максимумов (по моделям).
2. Торговля на прорывах линий сопротивления и поддержки (на прорывах).
3. Торговля по тренду.
4. Торговля против тренда.
Все, что вы можете встретить в литературе и в жизни, скорее всего будет являться комбинацией вышеперечисленных методов.

На этом в данном шаге всё. Желаю Вам приятной и плодотворной работы, ибо Вам предстоит встретиться с одними из самых (если не лучшими) замечательных книг, которые были написаны в области спекулятивной игры.

Практическое задание: начать составлять для себя модель торговли и отработать её в тестовом режиме на программе MetaTrader. На чём Вы будете тренироваться: акции, валюта или индексы, не играет пока никакого значения, главное - это начать приобретать практический опыт. Он Вам понадобится к следующему шагу. Если затрудняетесь выбрать, то обратите своё внимание на валютную пару EUR\USD и тренируйтесь на ней.

Какие книги читать:
А.Элдер [Трейдинг с д-ром Элдером - энциклопедия биржевой игры]
Р.Джонс [Биржевая игра - управление капиталом]
Б.Вильямс [Торговый хаос - 2]
Скачать можно здесь.